Метка: Индикаторы объёма для МТ4. Индикатор Better Volume или как эффективно использовать рыночные объемы на Форекс? Лучший объемный индикатор форекс

На финансовых рынках очень часто используются такие понятия, как «справедливая цена», линия баланса, поддержка, сопротивление и т.д. В теории смысл этих терминов предельно ясен, но на практике всегда возникает вопрос - как на графике найти подобные уровни? К счастью, данную задачу легко решает горизонтальный индикатор объемов для МТ4 .

Прежде всего, разберёмся, о каких объёмах пойдёт речь. Не является секретом тот факт, что любой финансовый рынок имеет три измерения - время, цену и торговый объём. Комбинации из этих переменных позволяют получать различные графики и диаграммы, например:

• Время + цена = обычный свечной график;
• Время + объём = привычная гистограмма Volumes;
• Цена, обработанная по специальным формулам, - и рендж-бары;
• Цена + объём = рыночный профиль.

Горизонтальный индикатор объемов MT4 работает как раз с последним инструментом, т.е. он аккумулирует данные по торговой активности на каждой котировке.

Скачать горизонтальный индикатор объемов для платформы МТ4 вы можете тут:

На графике выше представлена разметка одноимённого индикатора. Он так и называется - Market Profile . Как можно заметить, распределение объёмов по ценовой шкале имеет «нормальный» вид, а это значит, что мы можем выделить область, представляющую наибольший интерес для покупателей и продавцов.

Настройки горизонтального индикатора объемов в МТ4

В отличие от других похожих алгоритмов, упомянутый горизонтальный индикатор объемов МТ4 легко настраивается, в частности, пользователю разрешается самостоятельно корректировать несколько переменных.

Session - это таймфрейм, для которого будет формироваться профиль. Например, если здесь указать Daily, программа построит разметку отдельно для каждого дня.

Если в этом выпадающем списке выбрать Weekly, горизонтальный индикатор объемов MT4 начнёт аккумулировать сведения по неделям.

При этом автор добавил в алгоритм специальную функцию, которая запрещает строить профиль на таймфреймах, близких к исследуемым. Например, если в «Session» указать Daily и попробовать запустить индикатор на графике H1, в терминале появится следующее предупреждение.

Вторая переменная «StartFromDate » используется для указания начальной даты вычислений. Как правило, она не играет существенной роли, поскольку слишком старые данные всё равно бесполезны.

Следующая настройка «SessionsToCount » задаёт количество сессий, для которых будет формироваться профиль. Например, если пользователь укажет в этом поле «10», горизонтальный индикатор объемов в МТ4 построит 10 гистограмм.

Очевидно, что в разных торговых стратегиях величина «SessionsToCount» будет отличаться, например, если трейдер предпочитает работать внутри дня, ему хватит 2-3 последних профилей, так как именно они отражают текущие настроения рынка.

Если же открываются среднесрочные позиции, разумно учесть и более старые построения, ведь именно они могут дать подсказку относительно того, где располагаются ключевые поддержки/сопротивления.

Остальные переменные предназначены для выбора оформления, в частности, через функцию «ColorScheme» пользователь подбирает подходящую цветовую гамму (доступны сине-красная, красно-зелёная и зелёно-синяя).

И последние параметры «MedianColor » и «ValueAreaColor » используются для настройки цвета моды и контура.

Применение в торговле горизонтального индикатора объемов

Теперь, когда все технические моменты прояснились, кратко напомню, зачем вообще нужен горизонтальный индикатор объемов МТ4.

Во-первых , многие трейдеры используют его для поиска сильных уровней, которые часто совпадают с модой.

Во-вторых , гистограмма Market Profile очень полезна для поиска областей, где крупные игроки могут устроить провокацию. Например, если во флете был зафиксирован аномально высокий объём, следует ждать мощных движений в обе стороны.

Как известно, в торговом терминале MetaTrader 4 стандартный индикатор объемов не отображает реальные данные. Транслируются тиковые данные, иначе говоря, это индикатор волатильности. Т.е. этот индикатор показывает сколько раз за определенный промежуток времени изменялась цена, что не дает полного понимания того, что сейчас происходит на рынке.

В силу того, что рынок Форекс, это децентрализованный рынок и попросту брать эти данные неоткуда, грешить на разработчиков терминала МТ4 не стоит. Однако это не умоляет необходимость получения реальных объемов торговли. В этой связи группой разработчиков было принято решение реализовать поставку биржевых объемов по фьючерсам на базовые активы, которые предоставляет самая крупная товарная биржа в мире – CME Group (Chicago Merchant Exchange Group).

Не секрет, что рынок Форекс и рынок фьючерсов взаимосвязаны и влияют друг на друга. На основании этих выводов можно утверждать, что отображая фьючерсные объемы в терминале МТ4, можно более качественно проанализировать ситуацию на рынке, понять, где в игру вступают крупные игроки и вовремя открыть сделку в соответствии с их интересами. Особенно это касается трейдеров, использующих в своей торговле торговую стратегию (Volume Spread Analysis)

Так о каком же индикаторе речь?

Мы говорим об индикаторе фьючернсых объемов от портала ClusterDelta , который способен в режиме реального времени транслировать проторгованные объемы фьючерсами на соответствующий график валютной пары. Вообще ребята хорошо постарались. Есть возможность, кроме индикатора фючерсных объемов установить еще ряд индикаторов, работа которых основана на использовании биржевых объемов Чикагской товарной биржи. Однако в данной статье мы не будем их описывать. При желании подробное описание по каждому индикатору можно найти на сайте ClusterDelta. Что же касается индикатора фьючерсных объемов, следует отметить, что их трансляция доступна только на основные валютные пары (мажеры), а так же металлы и некоторые сырьевые инструменты.

На рисунке 1 показан пример того, как отображаются реальные биржевые объемы на валютной паре EUR/USD.

Стоит отметить, что для корректной работы индикаторов, потребуется активация учетной записи пользователя, т.е. предварительно следует пройти простую процедуру регистрации на портале ClusterDelta и выполнить активацию аккаунта, а так же оплатить доступ. При этом есть 2 варианта оплаты: пакет Standart, стоимость которого составляет 4.40$; пакет Advanced – стоимость 9.90$ за 1 месяц использования.

Согласитесь, не большие деньги за такие нужные данные, позволяющие качественно повысить эффективность торговли на рынке Форекс.

Так же предлагаем Вам воспользоваться нашей собственной разработкой – индикатор опционных уровней. Неоценимый помощник, при правильном использовании, позволяющий совершать сделки с минимальными рисками и большим потенциалом прибыли.

На фондовых биржах термин «объемы» представляет собой общее число приобретенных, реализованных контрактов и акций в течение одного дня. Таким образом, объем является дневным оборотом на бирже.

Индикатор объема Better Volume

Самый популярный среди профессиональных трейдеров индикатор объема носит название Better Volume. Индикатор объемов Better Volume в состоянии проводить оценку свечи и объема в автоматическом режиме. Он сравнивает их с прошлыми значениями, что позволяет выдавать сигналы о размере спреда, а также о размере объема. В окошке индикатора Better Volume появляются следующие цветовые сигналы:

1. Красный оттенок является сигналом широкого спреда и большого объема на ап-баре. Подобный сигнал обычно появляется при завершении или при возникновении восходящего тренда, а также в момент коррекции нисходящих трендов.
2. Белый оттенок сигнализирует о присутствии на даун-баре широкого спреда и большого объема. Подобный сигнал возникает в конце или начале медвежьего тренда, а также в момент коррекции восходящих трендов.
3. Желтый оттенок является сигналом небольшого объема. Возникают подобные сигналы в период коррекции, а также при окончании трендов.
4. Зеленый оттенок сигнализирует о присутствии бара, обладающего большим объемом и малым спредом. Появляются подобные сигналы при завершении трендов, а также в середине трендов в момент взятия прибыли.
5. Пурпурный оттенок сигнализирует о большом объеме на свечах с различным диапазоном. Подобные сигналы появляются достаточно редко и только в момент коррекции.
6. Голубой оттенок говорит о том, что индикатор не выдает никаких сигналов.

Анализ объемов при помощи этого индикатора позволяет узнать, что именно делают в текущий отрезок времени маркетмейкеры: приобретают или реализуют валюту. Практика показывает, что для того, чтобы успешно торговать на рынке Форекс, необходимо идти вслед за маркетмейкерами.

Для грамотного осуществления анализа, следует выполнить сравнение тикового объема с габаритами текущей свечи. Крупный тиковый объем является сигналом активности крупных трейдеров, которые приобретают либо продают валюту. Подобная ситуация на рынке может стать причиной разворота ценового уровня. Взглянув на представленный ниже рисунок, вы заметите, что разворот ценового уровня произошел именно в момент, когда на рынке наблюдался большой объем.

Скачать индикатор объемов для мт4 вы можете, воспользовавшись расположенной ниже ссылкой.
Скачать индикатор Better Volume
Процесс установки Better Volume является достаточно простым и практически не отличается от установки других индикаторов.

Версия 1.01 - Исправлен баг с обновление отображения объемов на минутном графике. Исправления по крешлогам.

Все разложено по стандартным папкам терминала. Архив нужно распаковать в корневую папку вашего терминала. После чего перезапустить терминал, для того что бы произошла перекомпиляция. В архиве в папке "config" находится ".crv" файл демо сервера на котором вы можете получать онлайн данные бесплатно.

Индикатор CME_FUTURES_VOLUME позволяет просмотреть таблицу Time&Sales валютных фьючерсов СМЕ. Это основной элемент фьючерсного комплекта.
Так же в него входят: Скрипт для закачки истории из репозитория CME_FUTURES_DOWNLOAD , и не торгующий советник CME_FUTURES_SAVER который собирает котировки по данным

инструментам и пишущий из в файлы в режиме реального времени.

Индикатор находится в отдельном окне графика терминала. В нем он показывает общий проторгованный объем валютных фьючерсов СМЕ . Отдельно на продажу, покупку и дельту

(разность между ними). В основном окне графика индикатор показывает таблицу Time&Sales валютных фьючерсов СМЕ, обновляя ее в режиме реального времени.

Таблица T&S имеет два режима отображения: объемы и дельта - в этом режиме в таблице показывается разность между проторгованными объемами по каждому ценовому кластеру .

Ценовой кластер представляет из диапазон цен в масштабе графика терминала, все объемы попадающие в этот диапазон суммируются и выводятся в таблицу. Таким образом при изменении масштаба и таймфрейма графика терминала, таблица будет перестраиваться автоматически.

Формат хранения данных : данные в файле хранятся в формате цена\объем отдельно для каждой минутной свечи, и при перестройке графика автоматически суммируются для нужного диапазона цен и таймфрема. Таким образом мы имеем наилучшую детализацию которую способен отобразит терминал МТ4.

Пользовательские переменные индикатора CME_FUTURES_VOLUME:

Show_Volumes_or_Delta : в режиме true в таблице будут отобразятся проторгованные объемы, если установить этот флаг в false то отображается дельта объемов по каждому кластеру таблицы. SelectMarketDeptBar : в режиме false в таблице будут отображаться данные которые поступают в терминал в режиме реального времени (текущая свеча). Эти данные доступны для пользователей подключенных к торговому серверу предоставляющие такие данные. В режиме true на основном графике появляется вертикальная указательная линия. Перемещая ее вы выбираете свечу на истории данные об проторгованных объемах вы хотите просмотреть в таблице T&S. Эта возможность открыта для всех пользователей МТ4 любого брокера. В этом случае вы должны предварительно закачать историю при помощи скрипта CME_FUTURES_DOWNLOAD .

ShowLevels_of_Breakdown : если вы хотите подсветить на графике бары объем которых превышает определенный порог, то установите эту переменную в режим true . В этом режиме в окне индикатора появляются две горизонтальные линии перемещая которые вы устанавливаете порог объема отдельно для short и long . Свечи которые пробьют эти линии будут подсвечены на основном графике круглыми маркерами. Размер и цвет которых будет отображать направление и процент превышения установленного вами порога предельного объема.

В данный момент мы поставляем котировки по таким инструментам: fAUDUSD,fCADUSD,fCHFUSD,fEURUSD,fEURGBP,fEURJPY,fGBPUSD,fNZDUSD,fUSDJPY,fUSDCAD,fUSDCHF = склейка фьючерсов

f6EM3,f6EU3,f6EZ3 = ближний\дальние контракты по fEURUSD. В наличии есть котировки по 41 валютному фьючерсу СМЕ (поставляются по отдельному запросу(договору)).

Трейдеры всегда были очарованы объемом рынка. Появлялись различные торговые стратегии по объёмам. В то же время, объем на Форекс — сложная концепция, индикаторы объёмов на Форекс действительно существуют. Использование трейдерами индикатора объема в mt4 подобно любому индикатору объема на других рынках.

Когда трейдеры фокусируются на объеме, они хотят выявить секреты рынка. Или, где «умные деньги» покупают или продают?

Мы все знаем, что Валютный рынок сложен. Его ликвидность является самой большой в мире.

Более чем семь триллионов долларов перетекают на рынке Форекс в дневном объеме. Несмотря на такой объем, рынок нестабилен. Или, может быть, это из-за этого.

Для Форекс трейдера, стратегии торговли объёмами немного сложнее, чем другие. Для этого есть причина.

В то время как другие индикаторы / осцилляторы имеют прямую интерпретацию, индикатор объема — относителен. Таким образом, платформа mt4 предлагаемая индикатор Volume, может быть интерпретирована.

Но есть несколько стратегий индикаторов объёма на форекс. И различные индикаторы, которые используют объем рынка.

В этой статье мы рассмотрим наиболее важные способы использования объема на Форекс. Вот с чем мы будем иметь дело в этой статье:

• Различные способы использования индикатора Форекс Объема.
• Как использовать временной сегментированный объем — один из лучших способов определения разворотов.
• Почему индикатор объема является таким мощным торговым инструментом и как использовать его на рынке Форекс.
• Как торговать с индикатором On-Balance Volume.
• Несколько трюков при использовании форекс индикатора объема Чайкина (Chaikin Forex volumes indicator).

В любом случае, в начале нужно сказать одно, на рынке Форекс объем — сложен.

То, что вы видите на спот-рынке Форекс, не является фактическим торгуемым объемом. Это просто объем, торгуемый вашем брокером.

Что такое объем на форекс и почему беспокоятся трейдеры?

Индикатор Форекс объема регистрирует «необычную активность» при сравнении с другими барами. Это — признак высокого спроса.

Поэтому неудивительно, что начался сильный тренд. Такой простой торговой стратегии объема иногда достаточно, чтобы оказаться на правильной рыночной стороне.

Зачем всё усложнять?

Но действительно ли это постоянно? Поскольку Форекс объем относителен, ответ — нет.

Тем не менее, если трейдеры понимают вычисления индикатора объема, они понимают рынок. Формула выглядит следующим образом:

Индикатор объема = общая стоимость / количество транзакций за данный период

Поэтому неудивительно, что при торговле объемом ищут шипы, так как они обычно приводят к поворотным моментам.

Торговля с помощью индикатора сегментированного объема

Одним из самых популярных ценовых и временных осцилляторов является . Он был разработан в 1950-х годах и отражал состояние рынка в те годы. Этот осцилятор работает с условиями перекупленности и перепроданности.

Однако осциллятор объема не имеет уровней перекупленности или перепроданности. Вместо этого, он имеет простую линию.

Эта линия действует как уровень колебаний для соответствующей безопасности. Он хорошо работает и для Форекс пар.

Одним из лучших осцилляторов Форекс объема является Time Segmented Volume (TSV). Дон Уорден хотел увидеть, где рынок имеет большую активность. И там, где её нет.

Следовательно, TSV отличается от индикатора объема mt4. Это более видно в отображении вершин или оснований.

Одной из лучших стратегий торговли объемом с TSV является . Это расхождения между ценой и индикатором объема.

Выше — дневной график EUR / GBP. На нём показана дивергенция между TSV и ценой.

В то время как фактическая цена сделала второй минимум, TSV не подтвердил это. Это сила этого индикатора Forex объема: он показывает прорыв до его возникновения.

По статистике, 80% всех рыночных ордеров полностью автоматизированы. Это затрудняет чтение графических паттернов.

Из-за этого, традиционные установки технического анализа работают не так, как раньше. Торговля изменилась.

Когда это происходит, говорят, что давление на бар не оказывает никакого давления. Следовательно, рынок готовится к прыжку.

Выше приведена диаграмма EUR / USD. Здесь показано отсутствие давления на продажу.

Чтобы это произошло, трейдеры ищут следующее:

• Объем меньше, чем последние две свечи.
• Спреды сужаются.
• Цена закрывается ниже предыдущей свечи.

Уменьшающийся объем вместе с сужающимися спредами подсказывает, что рынок готовится к прыжку. Так оно и произошло.

Мощные торговые стратегии объема, такие как эта, показывают идеальные условия для выхода в рынок. Прямо перед прорывом.

Очевидно, что при отсутствии спроса на повышающихся барах, условия противоположны.

Как торговать с индикатором балансового объема (индикатор on-balance volume)

On-Balance Volume (OBV) — это совокупный инструмент, основанный на объеме. Проще говоря, это линия.

Однако эта линия является специальной по нескольким причинам. Во-первых, она отображается внизу диаграммы, но это не осциллятор.

Во-вторых, она показывает связь между количеством транзакций и ценовыми движениями. Следовательно, она показывает объем.

И наконец, трейдеры используют эту линию для подтверждения тренда, или для выявления разворотов.

— Если индикатор OBV повышается, тренд бычий. Когда он падает, цена также должна упасть.

Таким образом, трейдеры смотрят на OBV, чтобы быть точными при прогнозировании безопасного движения. В нашем случае, движение валютной пары.

Период OBV может быть скорректирован. Фактически, его метод расчета зависит от рассматриваемого периода.

Чтобы оценить мощность этого профильного индикатора объема, посмотрите на его вычисление. Если текущая цена закрытия выше предыдущей, текущий объем добавляется к OBV.

Если он не изменился, объем остается неизменным. И вычитается, если закрытие произошло ниже.

Из-за этих характеристик он отражает ценовое действие. Следовательно, при возникновении дивергенции, это мощный сигнал разворота.

В приведенном выше примере по AUD / USD показан раст цены. Но Форекс Объем OBV снижается.

Теперь, это — опасная территория для спекулянтов, играющих на повышение. Рынок колеблется.

Внимательный просмотр левой стороны диаграммы показывает, что OBV имитирует цену и не более, следовательно, медведи будут использовать эту возможность для продажи пары.

Торговля с форекс индикатором объема чайкина (индикатор chaikin volatility (chv))

Возможно лучшим индикатором объема будет индикатор Чайкина, созданный Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Это комбинация между и осцилятором импульса (momentum oscillator).

Если точнее, то он измеряет импульс линии накопления / распределения с MACD. Трейдеры используют его для прогнозирования изменений в тенденциях.

Когда импульс изменяется, это первый знак «колебания» тренда. Таким образом, если трейдеры будут знать заранее, когда это произойдет, они будут размещать позиции соответственно.

Трейдеры используют Индикатор объема Чайкина как на положительной, так и на отрицательной территории. Стратегия индикатора объема заключается в том, чтобы покупать или продавать, когда он пересекается с положительной на отрицательную или отрицательную на положительную территорию.

Также с индикатором Чайкина работает и дивергенция, однако, поскольку мы уже показали, как работает расхождение с индикатором Forex volume, мы сосредоточимся на стратегии пересечений.

Вот как выглядит этот индикатор на графике. Он полностью отличается от индикатора Forex volume на .

Как объяснялось ранее, идея заключается в покупке или продаже, когда Чайкин пересекает нулевой уровень. Но он дает несколько сигналов. Многие из них, ложные.

Как фильтровать сигналы индикатора объема Чайкина

Ответ заключается в добавлении уровней. Как и любой индикатор объёма, индикатор Chaikin можно редактировать.

Чтобы отфильтровать ложные сигналы, трейдеру необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, определить область, окружающую нулевой уровень. Или, область интересов.

Во-вторых, посмотреть как осциллятор объема совершает прорыв через него, это будет рыночным направлением.

И наконец, использовать сигналы только в направлении предыдущего прорыва и игнорировать остальные.

Давайте рассмотрим приведенную выше диаграмму и интерпретируем ее. Это четырехчасовой график EUR / JPY.

Определенная область здесь находится между -25k и + 25k. Прорыв выше или ниже этих двух линий определяет рынок.

Мы должны использовать этот прорыв для фильтрации сигналов. Таким образом, в левой стороне индикатор объемаЧайкина вырос выше 25 тыс. Это бычий сигнал.

Трейдеры покупают только на перекрестии над нулевым уровнем. С другой стороны, когда осциллятор опускается ниже -25k, начинается медвежья среда.

Анализ и интерпретация объёма открывают ворота к различным возможностям. Трейдеры стремятся сформировать представление о том, что делают профессионалы, это именно то, что называется VSA.

Лучший индикатор объёма вmt4 предлагает также интерпретировать время, а не только цену. Вот почему трейдеры используют TVS, как было написано в этой статье.

Тем не менее, независимо от индикатора объема, стратегия для всех одинакова. Поиск лучших мест для продажи или покупки валютной пары.

На рынке Форекс не существует индикатора, который показывает полный объём, он лишь показывает объёмы с которыми работает брокер.

Нет такой стратегии, которая лучше чем другая. Объемы относительны, особенно на Валютном рынке Форекс.

Но, во всяком случае, они представляют собой одну из немногих возможностей, когда трейдеры могут обнаружить движение до того, как оно произойдет. Если быть более ясным, анализ прайс экшн говорит многое о будущем движении.

Когда бычье ценовое действие растет вместе с объемом, трейдеры внимательно наблюдают, а когда объема не хватает, все надеются на исчезновение движения.

Многие трейдеры вообще не используют торговые стратегии объёма. Они просто добавляют индикатор объёма на график и анализируют шипы. Таким образом, они используют объем в качестве подтверждения для своей стратегии.

Другими словами, некоторые сделки просто «откидываются», если отсутствует объем или, если объем находится на спаде.

С другой стороны, если объем растет, он просто усиливает торговлю. Каждый хочет торговать в том же направлении, что и крупные игроки.

Вот почему индикатор объема на Форекс настолько популярен среди Форекс трейдеров Forex. Особенно среди розничных.